行情验收与策略验证

A 股量化研究平台

记录行情版本及可用时间。保留策略检验的比较基准、交易成本和成交假设。

样本外检验

按时间分开开发期和检验期。进入检验期前，先固定数据版本、比较基准和交易假设。

策略用到的指标在收盘后才发布。回测时该用哪个时点的价格？

用当天收盘价

收盘时还拿不到指标。用当天收盘价回测会引入前视偏差。

下一交易日再成交

这时指标已发布。回测还要考虑停牌、涨跌停、成交价格和交易成本。